정의:

난수 생성과 반복 시뮬레이션을 통해 불확실한 상황을 예측하는 확률 기반의 분석 기법이다.

설명:

수천에서 수십만 번의 시행을 통해 변수들의 분포와 시나리오를 예측하는 방법으로, 금융에서는 포트폴리오 수익률, 옵션 가치, 리스크 평가 등에 널리 활용된다.

용례:

펀드 운용사는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 장기 수익률 분포를 예측하였다.

관련 지표 또는 개념:

VaR, 확률분포, 시나리오 분석

적용 분야:

리스크관리, 자산운용, 보험수리

관련 기관 또는 규제:

없음(일반 분석 기법)

이칭(異稱):

Monte Carlo Method, 확률 시뮬레이션

출처:

CFA 교재, Investopedia