정의:

전체 자산의 부도확률을 가중평균하여 계산한 포트폴리오 부도 가능성 지표이다.

설명:

각 자산의 부도확률과 비중을 반영하여 전체 리스크 수준을 수치화하며, 은행 및 운용사에서 신용리스크 측정 도구로 사용한다.

용례:

금융기관은 내부 모델을 통해 WAPD를 지속적으로 모니터링한다.

관련 지표 또는 개념:

PD, LGD, WARR, 신용 VaR

적용 분야:

리스크 관리, 자본적정성 평가

관련 기관 또는 규제:

BIS, 금융감독원

이칭(異稱):

가중평균디폴트확률, 포트폴리오 부도율

출처:

BIS 문서, 신용평가사 보고서