정의:

자산 포트폴리오의 신용등급을 가중평균한 지표로, 포트의 신용위험을 종합적으로 나타낸다.

설명:

각각의 자산에 부여된 신용등급에 가중치를 부여하여 전체 위험 수준을 평가하며, 채권 운용사나 금융기관의 리스크 관리에 활용된다.

용례:

펀드 A는 WARR 기준으로 A- 등급 수준의 포트폴리오를 유지하고 있다.

관련 지표 또는 개념:

신용등급, VaR, WAPD

적용 분야:

채권운용, 리스크 관리, 자산평가

관련 기관 또는 규제:

신용평가사, 금융감독원

이칭(異稱):

가중평균신용등급

출처:

Moody’s, S&P, 국내 금융투자회사 내부자료